Системное моделирование фондового рынка. Проблемы и методы

В монографии публикуются исследования автора по разработке основ методологии системного моделирования действий на фондовом рынке, способной помочь в повышении их эффективности и уменьшении рисков, которым подвергаются его участники. Приводятся теоретико-методические основы моделирования фондового рынка; обращение ценных бумаг идентифицируется как сложная открытая динамичная система, требующая адекватного этому подхода его участников к принятию инвестиционных решений; математические методы, применяемые сегодня для их поиска, ориентации, оценки, анализируются именно под этим углом зрения. Выдвигается концепция системного подхода к фондовому рынку, описание структуры системы моделей для ее реализации, а также несущих модулей этой системы - прогнозирования конъюнктуры, поиска наиболее продуктивных действий, их комплексного страхования от последствий ошибочных ожиданий. Также конкретизируются возможности облигаций, векселей, акций обеспечивать финансирование и прогресс хозяйства, рассматриваются методы системного подхода к мобилизации этого потенциала. Рассматривается использование инструментов срочного рынка в защите операций с реальными фондовыми активами от рисков и наращивании эффективности вложений в ценные бумаги. Демонстрируются возможности взаимосвязанного применения традиционных инструментов ориентации в конъюнктуре фондового рынка и выбора наилучшей тактики поведения на нем, а также приспособление нейросетевой технологии к идентификации действующих на нем зависимостей и учет рефлективности происходящих там процессов; ограждение от неприятностей действия на этом рынке приемлемым размещением капитала внутри портфелей долговых и долевых ценных бумаг, а также между ними, заключением соглашений об обмене обязательствами по этим активам и ими самими.
Автор Я. Г. Бучаев
Издательство Едиториал УРСС
Язык русский
Год выпуска 2003
ISBN 5-8360-0507-9
Тираж 1000
Переплёт Мягкая обложка
Количество страниц 304
Код товара 9785397032155
Тип издания Отдельное издание
579
Купить »
История изменения цены:
Средний отзыв:
2
Системное моделирование фондового рынка. Проблемы и методы
2 5
Очень своеобразная книга. Экономическая составляющая - простая, на грани примитивности. Разъяснение на пальцах элементарных вещей и печальные общепублицистические вздохи о тяжелой судьбе российской экономики. Зато математическая составляющая - исключительно сложная и глубокая, с многоуровневыми моделями, сложными алгоритмами, интегралами и нейросетями. Вот только из-за поверхностности экономической части автор моделирует сферический финансовый рынок в вакууме. У облигаций нет оферт, транспарентность рынков абсолютная, разница котировочных листов и торговых площадок не учитывается в принципе.
В итоге создателям биржевых роботов и спекулятивных стратегий разработки автора будут малополезны из-за отсутствия этих и многих других тонкостей и деталей, а для всех остальных - из-за избыточной закрученности математики.
Впрочем, студентам, пишущим диплом по "Матметодам в экономике", и диссертантам, пишущим диссертацию по ним же, книга может быть небесполезна. С матметодами здесь все хорошо, а экономика не зря стоит в названии предмета на последнем месте. ;)